中国证券监督管理委员会青岛证监局关于做好证券公司风险控制指标动态监控系统建设工作的通知
（青证监发[2008]151号）
中信万通证券有限责任公司：
根据《
证券公司风险控制指标管理办法》要求，证监会机构部已将证券公司风控指标动态监控系统（以下简称“动态风控系统”）建设列入今年证券公司监管的重点工作之一，旨在进一步完善以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系，有效加强对证券公司风险的监管，全面提高证券公司的内控管理水平，切实防范证券公司经营风险。为了切实贯彻落实证监会的以上工作部署，现将有关事项通知如下：
一、关于动态风控系统的组织要求
你公司要高度重视风险控制指标动态监控系统建设工作，及时成立动态风控系统项目工作小组，公司领导要亲自靠上抓，主要业务和技术部门负责人应全面参与，有效落实责任分工，全面开展需求分析，优选软件系统供应商，全程参与系统设计，科学掌握工作进度，确保优质高效地完成系统建设工作。
二、关于动态风控系统的功能要求
你公司的动态风控系统应实现但不限于以下方面的功能：一是做到当天收市后的业务能反映全部风控指标；二是具有适应我局日常监控和非现场检查的数据指标查询开放接口；三是针对证监会后续建立的风控指标压力测试机制，该系统应有充分的可扩展性和前瞻性。
三、关于动态风控系统的时限要求
接本通知后，你公司应立即启动动态风控系统建设的准备工作，确保该系统在2008年底前完成建设并投入试运行。
四、关于动态风控系统的信息沟通工作要求
你公司应建立动态风控系统的信息沟通工作机制，主要包括以下三方面工作：
（一）及时将公司的动态风控系统组织落实情况书面报送我局。
（二）指定专人负责每月定期向我局报送系统建设进展情况，进展情况报告应于次月前5个工作日内以书面形式报送。
（三）若遇不确定事项，应及时向我局报告。
