第三章 价格限制制度
第八条 交易所实行价格限制制度。价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场风险状况调整期货合约的熔断与涨跌停板幅度。
第九条 股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的±6％，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％。最后交易日不设熔断机制，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
第十条 每日开市后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续5分钟的，该合约启动熔断机制。申报价触及熔断价格且持续5分钟，是指只有熔断价格的买入（卖出）申报、没有熔断价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开熔断价格的情形。
（一）熔断机制启动后的连续5分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。5分钟后，熔断机制终止，涨跌停板幅度生效。
（二）股指期货合约申报价触及熔断价格未持续5分钟，第一节交易结束的，第二节交易开始后重新进行熔断检查。
（三）熔断机制启动后不足5分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止；第二节交易开始后，涨跌停板幅度生效。
（四）收市前30分钟内，不设熔断机制。熔断机制已经启动的，终止执行。
（五）每日只启动一次熔断机制。
第十一条 期货合约以熔断价格或者涨跌停板价格申报的，成交撮合实行平仓优先、时间优先的原则。
第十二条 单边市是指某一合约收市前5分钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价格的情形。
第十三条 期货合约在某一交易日（该交易日称为Dt交易日，Dt前一交易日称为Dt-1交易日，Dt后一交易日称为Dt＋1交易日，依次类推，下同）出现单边市，Dt交易日为最后交易日的，则该合约直接进行交割；Dt交易日不是最后交易日的，交易所将区分下列情形采取相应措施：
（一）Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取。
