第三章 信息传递与披露
第二十九条 每日开市前基金管理人应向本所、证券登记结算机构提供交易型指数基金的申购、赎回清单，并通过本所指定的信息发布渠道予以公告。申购、赎回清单应包括下列内容：
（一）最小申购、赎回单位对应的各成份证券名称、证券代码及数量；
（二）可用现金替代的各成份证券种类及溢价比例；
（三）可以替代部分的现金占申购、赎回市值的现金比例上限；
（四）必须用现金替代的各成份证券种类及替代金额；
（五）最小申购、赎回单位中的预估现金部分；
（六）前一交易日的基金份额净值；
（七）本所要求提供的其他信息。
当日发布的申购、赎回清单，当日不得修改。
第三十条 本所在交易时间内，将基金份额申购、赎回实时数据传送给证券登记结算机构和基金管理人。
第三十一条 本所在交易时间内，根据基金管理人提供的申购、赎回清单和各组合证券的实时成交数据，即时发布基金份额参考净值，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
基金份额参考净值数值计算精确到小数点后三位，后面的数据四舍五入。
本所认为必要时，可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公布。
第三十二条 组合证券的现金替代方法由基金管理人规定并依法公告。
基金管理人修改现金替代方法的，应当及时公告。
第四章 附则
第三十三条 本规则下列用语具有如下含义：
（一）组合证券，指交易型指数基金所追踪的构成证券指数权重的一篮子成份证券。
（二）现金替代，指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和基金招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分成份证券的一定数量的现金。
（三）现金替代溢价比例，指现金替代溢价金额与被替代成份证券最新市值之间的比例。其中，现金替代溢价金额指投资者进行现金替代时，按基金合同和基金招募说明书约定，向基金支付的，用于弥补基金购入被替代成份证券的成本及相关费用与申购时被替代成份证券最新市值的差额。
