第五十八条 交易所实行交易保证金制度。新合约上市保证金水平由交易所确定并提前公布。
第五十九条 在期货合约的交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：
（一） 期货交易出现涨跌停板单边无连续报价（以下简称单边市）；
（二） 遇国家法定长假；
（三） 交易所认为市场风险明显增大；
（四） 交易所认为必要的其他情况。
第六十条 当期货合约交易保证金的标准调整时，交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
第六十一条 交易所实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的涨跌停板幅度。
第六十二条 股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％。
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。上市首日有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。
股指期货合约最后交易日的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
第六十三条 单边市是指涨（跌）停板单边无连续报价，即收盘前五分钟内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价位的情况。
第六十四条 期货合约连续两个交易日出现同方向单边市（第一个单边市的交易日称为D1交易日，第二个单边市的交易日称为D2交易日，D1交易日前一交易日称为D0交易日，下同），D2交易日为最后交易日的，该合约直接进行交割结算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
第六十五条 交易所实行持仓限额制度。持仓限额是指交易所规定会员或者客户可以持有的，按单边计算的某一合约持仓的最大数额。
第六十六条 同一客户在不同会员处开仓交易，其在某一合约月份的持仓合计，不得超出一个客户的持仓限额。
第六十七条 会员和客户的股指期货合约持仓限额具体规定如下：
（一）每一客户号某一合约单边持仓限额为100手；
（二）某一合约结算后单边总持仓量超过10万张的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25％。
